中国债券行情数据涵盖沪深交易所及银行间市场的债券日行情、回购交易、银行间现券、可转债折溢价及衍生指标等，时间跨度从1993年至2023年，为债券市场研究提供全面、连续的行情与衍生指标数据。

中国基金行情数据是CnOpenData与通联数据合作的数据库，涵盖沪深基金未复权、前复权及后复权日行情信息，时间跨度为1998年至2023年，包含昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价等交易数据，为基金市场研究提供基础数据支持。

中国股票指数数据汇集了自1928年至今的指数日行情与区间行情，涵盖开收盘价、最高最低价及成交量等关键指标，为金融分析与历史研究提供全面、连续的数据支撑。

本数据集提供中国上市公司股票未复权行情数据，涵盖沪深京市场，包含日、周、月、季、年及盘后固定价格交易六类行情表，提供昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等核心字段，适用于金融研究与量化分析。

中国上市公司股票复权行情数据涵盖前复权、后复权及成交量复权因子，以及日、周、月、季、年维度复权行情，覆盖沪深京市场，为量化分析与历史行情回测提供基础数据支撑。

该数据库为CnOpenData与通联数据合作的中国上市公司行情衍生数据，核心为AH比价数据表，提供每日A股与H股同时上市股票的比价信息，包括A股收盘价、H股收盘价及H股占A股比例等，时间覆盖2006年至今，适用于跨市场分析与策略研究。

该数据库涵盖中国上市公司交易相关的18张数据表，包括投资者情况、大宗交易、融资融券、转融通、境外投资者持股等，时间跨度自2002年至今，为资本市场研究和投资决策提供全面数据支持。

本数据库收录中国境内交易所全部上市、退市及待上市ETF的基础信息，时间跨度覆盖2004-2024年，包含基金代码、简称、基准指数、设立上市日期、存续状态等核心字段，为研究ETF市场全生命周期提供结构化数据支持。

ETF日线行情数据系统收录全市场ETF的完整日频交易轨迹，包含多维度价格与量能指标，覆盖超10年历史数据，为ETF价格走势分析、量化策略开发及市场微观结构研究提供核心数据支撑。

ETF复权因子数据记录ETF分红、拆分等情形下的价格调整系数，覆盖全市场ETF产品，共119万条记录，支持前复权与后复权，为准确衡量ETF长期收益与回测策略提供关键数据基础。

该数据集收录了各类ETF所跟踪的核心基准指数信息，涵盖指数代码、全称、简称、发布机构、发布日期、基日、基点及成份调整周期等，覆盖中证、国证、MSCI等主流机构，为投资者理解ETF投资标的与风险特征提供基础参照。

该数据系统整合全球主要金融市场各类指数的基本信息，涵盖TS代码、简称、市场、基期等关键字段，时间跨度1927-2024，不定期更新，为金融市场研究与投资基准分析提供标准化数据支撑。

该数据库系统化整理了股票指数成分与权重信息，涵盖主要证券市场的指数构成，支持跨市场对比和量化策略研究，为理解指数编制机制及投资表现提供核心数据支撑。

该数据集系统收录中国主要大盘指数的核心估值与流动性指标，涵盖总市值、流通市值、总股本、换手率、市盈率等关键字段，时间范围从2004年1月2日到2025年6月30日，为市场结构、指数估值与资金行为研究提供标准化、多维度的量化数据支撑。

申万行业分类数据由申万宏源研究所维护，提供多级行业分类及父级代码，广泛应用于资本市场研究、资产配置与量化建模，是理解中国产业结构的权威基础设施。

申万行业成分构成数据系统性记录A股市场一级至三级行业的成分股构成、纳入与剔除时间，覆盖1989年至今，为行业结构变迁研究及投资分析提供基础数据支持。