姜富伟教授及其研究团队于2021年第4期《经济学(季刊)》发表了《媒体文本情绪与股票回报预测》，并在文中介绍了一项极富创造力的金融学科研究成果——中文金融情感词典。
“本文在Loughran and MacDonald （2011）词典的基础上通过人工筛选和word2vec算法扩充，构建了一个更新更全面的中文金融情感词典。我们使用该情感词典计算我国财经媒体文本情绪指标,，发现媒体文本情绪可以更准确地衡量我国股市投资者情绪的变化，对我国股票回报有显著的样本内和样本外预测能力。媒体文本情绪对一些重要的宏观经济指标也有显著的预测能力，具有重要的学术和实践应用价值。”
——《媒体文本情绪与股票回报预测》
根据数据创建者的意愿，在尊重知识产权的前提下，读者可以免费使用该词典，请引用下列文献：
- Fuwei Jiang, Joshua Lee, Xiumin Martin, and Guofu Zhou.“Manager Sentiment and Stock Returns” Journal of Financial Economics 132(1), 2019,126-149.
- 姜富伟，孟令超，唐国豪. 媒体文本情绪与股票回报预测.经济学(季刊),2021年第4期，第1323-1344页.
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参考文献
- Fuwei Jiang, Joshua Lee, Xiumin Martin, and Guofu Zhou.“Manager Sentiment and Stock Returns” Journal of Financial Economics 132(1), 2019,126-149.
- 姜富伟、孟令超、唐国豪：《媒体文本情绪与股票回报预测》，《经济学(季刊)》，2021年第04期。
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