南华期货指数是由南华期货股份有限公司编制的综合性商品期货指数体系，涵盖工业品、农产品、金属、能源化工等核心大宗商品类别，全面反映中国大宗商品市场的价格波动趋势与经济周期变化。CnOpenData南华期货指数日线行情数据提供2004年6月1日至今的完整日线行情数据，为研究中国商品期货市场运行规律、宏观经济走势及产业链风险对冲提供高价值基础数据支撑。
数据特点：
- 全市场覆盖：涵盖南华商品指数、南华工业品指数、南华农产品指数、南华金属指数、南华能化指数等56个细分指数，形成多维度市场观测体系。
- 高频时效性：数据包含近20年来的日频数据，可精准捕捉短期市场波动，适用于量化策略回测、高频相关性分析等前沿研究。
- 核心指标全面：涵盖开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、持仓量、涨跌幅等关键字段。
CnOpenData南华期货指数日线行情数据具备全覆盖、高频率、多维度等特性，适用于对数据质量敏感的量化投资、宏观经济分析及风险管理场景，是洞察大宗商品市场动态的核心基础设施级数据库。
南华期货指数代码如下表所示：
时间区间
2004年6月1日-2025年6月30日
数据规模
20万条，覆盖全部交易日数据。
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样本数据
参考文献
- 朱国华、杨迈军、崔彬彬：《我国商品期货市场节约社会试错成本研究》，《财经研究》，2011年第1期。
- 胡秋灵、丁皞：《中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析》，《统计与决策》，2009年第24期。
数据更新频率
不定期更新