ETF复权因子数据记录了ETF在分红派息、拆分合并等情形下的价格调整系数，对还原ETF真实价格走势、消除历史数据不连续性具有重要价值。CnOpenData ETF复权因子数据系统覆盖全市场ETF产品的完整复权因子序列，支持前复权与后复权处理，帮助研究者准确衡量ETF长期收益表现、价格连续性及回测策略的有效性。
数据特点：
- 全时段覆盖与可扩展性：数据支持按基金代码、日期范围循环提取，且总量无限制，可满足从单只 ETF 短期分析到全市场长期趋势研究的需求。
- 贴水率与复权因子的联动：整合贴水率（%）字段，将复权后的真实价格与市场交易价格的偏离度纳入分析框架，这一联动数据为交易策略提供了双重参考维度。
- 关键字段无遗漏：包含标识基金的TS代码、时间维度的交易日期、核心参数复权因子，以及补充市场情绪的贴水率，形成 “标的—时间—修正参数—市场偏离”的完整数据链。
CnOpenData ETF复权因子数据具备复权计算支撑、完整全时段、标准化校验等特性，为学界与业界提供了消除价格失真的“数据基准”。
时间区间
截至2025年6月30日
数据规模
119万条
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样本数据
数据更新频率
按需更新