CnOpenData推出的中国基金交易分仓与佣金数据库，是一项深度揭示中国公募基金交易行为与券商服务生态的微观数据集。该数据库基于公募基金法定披露的年度与半年度报告，系统性地整理了每只基金在不同证券公司的交易明细及佣金支付情况。该数据库系统性地收录了各只基金在不同证券公司的详细交易记录及佣金分配情况，完整覆盖股票、债券等主要证券品种的交易金额、占比及对应佣金数据。通过这一数据库，研究者可深入洞察基金公司的交易执行策略、券商服务市场的竞争格局以及机构投资者的行为特征，为金融市场微观结构研究提供了坚实的数据基础。
数据特点：
- 多维度交易特征刻画：同时涵盖工具维度（股票、债券）、主体维度（基金管理人、交易券商）和时间维度（连续报告期），支持对交易模式、成本结构和商业关系的全面分析，实现了对基金交易生态的系统性描摹。
- 权威来源确保可靠：数据源全部来自公募基金依法披露的定期报告，经过专业化的提取、清洗与标准化处理，确保数据的权威性与准确性，满足学术研究对数据质量的严格要求。
潜在应用场景：
- 学术研究领域：研究机构投资者的交易行为（如羊群效应、窗饰效应）、基金绩效与交易成本的关系、券商研究服务与基金决策的关联性。分析证券行业的市场竞争结构、集中度与券商的核心竞争力（如研究能力、交易执行能力）。探讨基金公司与关联券商之间的利益输送问题，以及基金治理结构对其交易行为的影响。
- 商业服务领域：券商机构可通过分析自身及竞争对手的佣金收入与市场份额，进行精准的竞争对标，优化面向机构客户的服务体系与销售策略。基金公司与资管机构可评估合作券商的服务性价比，优化交易席位资源的分配，从而降低整体交易成本，提升投资回报。
- 政策优化领域：利用该数据监测基金交易中的潜在异常行为（如佣金换研究服务的合规性）、评估“软美元”交易的规模与影响，并为制定与完善关于基金分仓交易、佣金披露及关联交易的政策法规提供实证依据，推动资本市场更加透明、公平和高效。
本数据库通过提供基金交易执行的微观细节，搭建起了连接投资决策与市场实践的独特数据桥梁。其丰富的维度设计、可靠的数据质量和完善的内在校验机制，使其成为研究中国资本市场运行效率、服务商业决策优化、支持监管政策制定的重要基础设施，具有显著的学术价值与现实意义。
时间区间
1999-2024
字段展示
样本数据
数据更新频率
年度更新